2016年5月24日 星期二

範例 - 排序與過濾(3D選股)

選股的兩大手段，想做機械或程式化者必看。



哪天是最高價？
跟選股沒關係，但在時間軸分析時或許用得上。 

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lib "personal";

public class MyScript extends CustomCorePersonal
{
 public void init()
 {
  //對CustomCore_UI初始化
  CustomCore_UI_INIT();
 }

 public void endOfPeriod(int type)
 {
  //在主副腳本都執行完歷史資料時顯示最後一天的報價
  if (type == EOH)
  {
   int[] sft_arr = sort(high, 0, 10, B2S);
   int Ht = sft_arr[0];
   dbg.print("近10根的最高價在第" + Ht + "根");

   Layer layer = getLayer("K線");
   layer.drawSteadyNext();
   layer.drawStr(Ht, high.get(Ht), "H", blue, transp(red, 22), black, LEFT, 0, true);
  }
 }
}


重點在16行的排序函數，其實也就是在ScriptBasic裡的一個函數，可以回傳排序後的t，很簡單，主要是看個人怎麼運用。


股價排行榜
上一個範例是將一個動態陣列排序，而這一個是將多檔股票的收盤價排序。 

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lib "personal";

public class MyScript extends CustomCorePersonal
{
 ArrayList<MyInnerScript> inners = new ArrayList<MyInnerScript>();

 public void init()
 {
  CustomCore_UI_INIT();

  //取得水泥股的全部符號
  String[] arr = getCateSymbols("證所分類|金融傳產類|水泥工業");
  for (int i=0; arr!=null&&i<arr.length; i++)
  {
   //建立副腳本核心
   MyInnerScript inner = new MyInnerScript();
   inners.add(inner);
   addInnerCore(inner, arr[i], null, null, 1, PERIOD_DAY, PRECISE_DAY, false);
  }
 }

 public void endOfPeriod(int type)
 {
  //在主副腳本核心都執行完歷史資料時
  if (type == EOAH)
  {
   //排序inners陣列
   ArrayList<MyInnerScript> sorted_inners = sort(inners, 0, B2S);

   //顯示排序結果
   dbg.open();
   dbg.print("價格排行");
   dbg.print("--------------");
   for (int i=0; i<sorted_inners.size(); i++)
   {
    MyInnerScript inner = sorted_inners.get(i);
    dbg.print(inner.name + " 收盤 : " + inner.close.ref(0));
   }
  }
 }
}

//需要被排序的類別必須實做Sortable介面
class MyInnerScript extends CustomCorePersonal implements Sortable
{
 public void init()
 {
  CustomCore_UI_INIT();
 }

 //Sortable需要時做的函數
 public Double getSortValue(int keyidx)
 {
  //可依keyidx決定依何變數進行排序
  return close.ref(0);
 }
}

12~19行 : 建立多檔股票的副腳本核心(InnerCore)。
28行 : 排序。
44~57行 : 需排序的類別需時做Sortable介面，即getSortValue函數。



選股範例
再來一個完整的選股範例，有選單有表格，改一下選股的條件是可以符合你的需求，完整一個全域的選股機制。

大致先講一下這個範例的選股邏輯，就只是很簡單的將價格前幾N名與量能前幾N名選出，如果價格與量能都在前N名，則加到列表中。(這只是技術性說明...沒什麼邏輯...我知道) 

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lib "personal";

public class MyScript extends CustomCorePersonal implements InpEventListener
{
 HtmlPanel my_panel = new HtmlPanel(LIGHTGRAY, BLACK, false, JScrollPane.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER, JScrollPane.VERTICAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
 AcTable tbl = null;

 String CFG_CATE = "證所分類|金融傳產類|水泥工業";
 int CFG_PRICE_LIMIT = 50;
 int CFG_VOL_LIMIT = 50;

 ArrayList<MyInnerScript> inners = new ArrayList<MyInnerScript>();

 public void init()
 {
  dbg.open();
  CustomCore_UI_INIT();

  //製作選單
  HtmlInputHelper html = new HtmlInputHelper(LIGHTGRAY);
  html.add(new InpMenu("CFG_CATE", getSymbolCates(), getSymbolCates(), 0, this));
  html.add("價格前 : ", new InpNum("CFG_PRICE_LIMIT", 1, 2, this), "%");
  html.add("量能前 : ", new InpNum("CFG_VOL_LIMIT", 1, 2, this), "%");
  my_panel.setText(html.get());


  //製作表格
  tbl = new AcTable();
  tbl.setTableClickListener(new TableClickListener()
  {
   //處理表格點擊事件
   public void clicked(AcTableRow row)
   {
    changeView((ScriptCore)row.custom_carry);
   }
  });
  tbl.addCol("名稱", 2, ScriptBasic.CENTRAL, true);
  tbl.init();


  //將選單與表格加入左側選單
  AcPanel panel = new AcPanel(new BorderLayout());
  panel.add(my_panel, BorderLayout.NORTH);
  panel.add(tbl, BorderLayout.CENTER);
  addTabPanel("選股", panel);


  //取得選定的股票池的全部符號
  String[] arr = getCateSymbols(CFG_CATE);
  for (int i=0; arr!=null&&i<arr.length; i++)
  {
   //建立副腳本核心
   MyInnerScript inner = new MyInnerScript();
   inners.add(inner);
   addInnerCore(inner, arr[i], null, null, 1, PERIOD_DAY, PRECISE_DAY, false);
  }
 }

 //處理選單事件
 public boolean eventOccurred(InpComponent comp, Args arg)
 {
  //事件發生時重新執行腳本
  return true;
 }

 public void endOfPeriod(int type)
 {
  //在主副腳本核心都執行完歷史資料時
  if (type == EOAH)
  {
   //排序"價格"
   ArrayList<MyInnerScript> sorted_1 = sort(inners, 0, B2S);
   //排序"量能"
   ArrayList<MyInnerScript> sorted_2 = sort(inners, 1, B2S);

   //"價格"中取出前CFG_PRICE_LIMIT%
   sorted_1 = new ArrayList<MyInnerScript>(sorted_1.subList(0, (int)(sorted_1.size()*(CFG_PRICE_LIMIT/100.0))));

   //"量能"中取出前CFG_VOL_LIMIT%
   sorted_2 = new ArrayList<MyInnerScript>(sorted_2.subList(0, (int)(sorted_2.size()*(CFG_VOL_LIMIT/100.0))));

   //顯示"價格"選出結果
   dbg.print("價格前" + CFG_PRICE_LIMIT + "%");
   dbg.print("--------------");
   for (int i=0; i<sorted_1.size(); i++)
   {
    MyInnerScript inner = sorted_1.get(i);
    dbg.print(inner.name + " 收盤 : " + inner.close.ref(0));
   }
   dbg.print("");

   //顯示"量能"選出結果
   dbg.print("量能前" + CFG_VOL_LIMIT + "%");
   dbg.print("--------------");
   for (int i=0; i<sorted_2.size(); i++)
   {
    MyInnerScript inner = sorted_2.get(i);
    dbg.print(inner.name + " 量 : " + inner.vol.ref(0));
   }

   //從"價格"中保留與"量能"重疊的部分
   sorted_1.retainAll(sorted_2);

   //將最終剩下的加到表格中顯示
   for (int i=0; i<sorted_1.size(); i++)
   {
    MyInnerScript inner = sorted_1.get(i);

    AcTableRow row = tbl.newRow(inner.symbol, inner.name);
    tbl.addRow(row);

    row.setCell(0, inner.name, Color.black);
    row.custom_carry  = inner;
   }
  }
 }
}

//需要被排序的類別必須實做Sortable介面
class MyInnerScript extends CustomCorePersonal implements Sortable
{
 public void init()
 {
  CustomCore_UI_INIT();
 }

 //Sortable需要時做的函數
 public Double getSortValue(int keyidx)
 {
  //可依keyidx決定依何變數進行排序
  if (keyidx == 0)
   return close.ref(0);
  else
   return vol.ref(0);
 }
}



主要的排序與過濾動作在71~102行，排序就是區別強弱程度，過濾就是透過一些機制淘汰或保留一些股票。可以先從單一標的下手，分析單純的時間、價格，用指標、趨勢、型態等，再轉換到全域的選股、績效回測。
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